Exponential moving average in technical analysis

Média móvel O indicador técnico de média móvel mostra o valor médio do preço do instrumento por um determinado período de tempo. Quando se calcula a média móvel, calcula-se a média do preço do instrumento para este período de tempo. À medida que o preço muda, sua média móvel aumenta ou diminui. Existem quatro tipos diferentes de médias móveis: Simples (também conhecida como Aritmética), Exponencial. Suavizado e Ponderado. A Média móvel pode ser calculada para qualquer conjunto de dados sequenciais, incluindo preços de abertura e fechamento, preços mais altos e mais baixos, volume de negociação ou quaisquer outros indicadores. É frequentemente o caso quando médias móveis duplas são usadas. A única coisa em que as médias móveis de tipos diferentes divergem consideravelmente umas das outras é quando os coeficientes de ponderação, que são atribuídos aos dados mais recentes, são diferentes. No caso estamos falando de média móvel simples. Todos os preços do período de tempo em questão são iguais em valor. Média móvel exponencial e Média móvel ponderada linear agregam mais valor aos preços mais recentes. A maneira mais comum de interpretar a média móvel dos preços é comparar sua dinâmica com a ação do preço. Quando o preço do instrumento sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cair abaixo de sua média móvel, o que temos é um sinal de venda. Este sistema de negociação, que é baseado na média móvel, não é projetado para fornecer entrada no mercado em seu ponto mais baixo, e sua saída no pico. Permite agir de acordo com a seguinte tendência: comprar logo após os preços chegarem ao fundo, e vender logo após os preços terem atingido seu pico. Médias móveis também podem ser aplicadas a indicadores. É aí que a interpretação das médias móveis dos indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis dos preços: se o indicador subir acima da sua média móvel, isso significa que o movimento do indicador ascendente provavelmente continuará: se o indicador cair abaixo de sua média móvel, significa que é provável que continue indo para baixo. Aqui estão os tipos de médias móveis no gráfico: Média Móvel Simples (SMA) Média Móvel Exponencial (EMA) Média Móvel Suavizada (SMMA) Média Móvel Ponderada Linear (LWMA) Você pode testar os sinais de negociação deste indicador criando um Expert Advisor no Assistente MQL5. Média Móvel Simples de Cálculo (SMA) Simples, em outras palavras, a média móvel aritmética é calculada somando-se os preços de fechamento do instrumento em um certo número de períodos únicos (por exemplo, 12 horas). Este valor é então dividido pelo número de tais períodos. SMA SUM (FECHAR (i), N) / N SUM SUM FECHAR (i) preço de fechamento do período atual N número de períodos de cálculo. Média móvel exponencial (EMA) A média móvel suavizada exponencialmente é calculada pela adição de uma determinada parcela do preço de fechamento atual ao valor anterior da média móvel. Com médias móveis exponencialmente suavizadas, os preços de fechamento mais recentes são mais valiosos. A média móvel exponencial percentual P será semelhante a: EMA (FECHAR (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) FECHAR (i) preço de fechamento do período atual EMA (i - 1) valor da Média Móvel de um período anterior P a porcentagem de uso do valor do preço. Média Móvel Suavizada (SMMA) O primeiro valor dessa média móvel suavizada é calculado como a média móvel simples (SMA): SUM1 SUM (FECHAR (i), N) A segunda média móvel é calculada de acordo com esta fórmula: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) FECHADO (i)) / N As médias móveis sucessivas são calculadas de acordo com a fórmula abaixo: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) FECHAR (i) ) / N SUM soma SUM1 soma total dos preços de fechamento para N períodos é contada a partir da barra anterior PREVSUM soma suavizada da barra anterior SMMA (i-1) média móvel suavizada da barra anterior SMMA (i) média móvel suavizada da barra anterior barra atual (exceto a primeira) FECHAR (i) preço de fechamento atual N período de suavização. Após as conversões aritméticas, a fórmula pode ser simplificada: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) FECHADO (i)) / N Média Móvel Ponderada Linear (LWMA) No caso de média móvel ponderada, os dados mais recentes é mais valioso do que dados mais antigos. A média móvel ponderada é calculada multiplicando cada um dos preços de fechamento dentro da série considerada, por um certo coeficiente de ponderação: LWMA SUM (FECHAR (i) i, N) / SUM (i, N) SUM soma FECHAR (i) fechamento atual preço SUM (i, N) soma total dos coeficientes de ponderação. N Período de suavização. Média Móvel Exponencial (EMA) A Média Móvel Exponencial (EMA) pesa mais os preços atuais do que os preços passados. Isto dá à Média Móvel Exponencial a vantagem de ser mais rápida para responder às flutuações de preço do que uma Média Móvel Simples, no entanto, que também pode ser vista como uma desvantagem, porque a EMA é mais propensa a ser detectada (isto é, sinais falsos). O gráfico abaixo do eBay (EBAY) mostra a diferença entre a média móvel exponencial de 10 dias (EMA) e a Média móvel simples (SMA) de 10 dias: O principal a notar é quanto mais rápido a EMA responde ao preço reversões, enquanto a SMA está atrasada durante os períodos de reversão. O gráfico abaixo do Nasdaq 100 negociado em bolsa (QQQQ) mostra a diferença entre os crossovers médios móveis (ver: Moving Average Crossovers) possíveis sinais de compra e venda com um EMA e um SMA: Como o gráfico acima do QQQQs ilustra, embora Os EMAs são mais rápidos para responder ao movimento dos preços, os EMAs não são necessariamente mais rápidos para oferecer possíveis sinais de compra e venda ao usar crossover de média móvel. Observe também que o conceito ilustrado no gráfico acima com crossovers de Média Móvel Exponencial é o conceito por trás do popular indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) (vide: MACD). Como as Médias Móveis Exponenciais pesam os preços atuais mais fortemente do que os preços passados, a EMA é vista por muitos comerciantes como superior à Média Móvel Simples, no entanto, cada comerciante deve pesar os prós e contras da EMA e decidir de que maneira eles estarão usando médias móveis. No entanto, Moving Averages continua sendo o indicador de análise técnica mais popular atualmente no mercado. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro. Negociar é inerentemente arriscado. O OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Consulte o aviso completo. A média móvel de médias móveis é um indicador muito popular de análise técnica. É amplamente utilizado devido à sua simplicidade e possibilidade de combinar várias médias móveis. A base é selecionar n - número de dias durante os quais os preços serão calculados. O próximo passo difere de acordo com o tipo de média móvel que queremos calcular. Existem 3 tipos básicos de médias móveis - média móvel simples, média móvel exponencial e média móvel ponderada. SMA - Média Móvel Simples Fórmula média móvel simples: (Preço n Preço n-1 ndash. Preço n-x) / x1 x1 número de dias durante os quais a média móvel será calculada. É idêntico ao número de preços considerados na construção da SMA. Exemplo: Se o preço de hoje é 11, ontem 10 e antes de ontem 10, a média móvel simples de 3 dias é calculada da seguinte forma: (111010) / 3, isto é, 10,33. O preço de hoje é 11, média móvel de 3 dias 10,33, para que possamos ver imediatamente que o preço subiu, porque está acima da sua média móvel. Média móvel simples dá todos os dias, implícita ao cálculo, a mesma importância. É a principal desvantagem da média móvel simples. Se o dia mais distante do cálculo for extremamente alto ou baixo, a média móvel pode mudar rapidamente amanhã. Em outras palavras, se a média móvel simples mudar rapidamente, isso não significa que houve um aumento / decréscimo acentuado no preço atual. Também pode significar que o dia mais distante implicado tenha acabado de sair do cálculo. Acontece no caso se o valor foi extremamente alto ou baixo e de repente não está na média implícita. Essa limitação desagradável é resolvida pela média móvel exponencial. EMA - Média móvel exponencial A média móvel exponencial, ao contrário da média móvel simples, dá maior prioridade aos dados reais. Os valores atuais obtêm maior importância no cálculo da MME em comparação com os mais distantes. A fórmula da EMA é semelhante à seguinte: Calcule o parâmetro x (também conhecido como Alpha ou SC - constante de suavização): n ndash o período de tempo escolhido para o cálculo da EMA. Exemplo: Se calcularmos uma MME de 3 dias, então x 2 / (31), ou seja, 0,5. EMA (Ema n-1) x (preço n ndash Ema n-1) Ema n-1 Valor EMA do dia anterior Preço n Preço real (preço de hoje) Exemplo: um EMA de 3 dias deve ser 10 ontem e o preço de hoje 11 , então o cálculo se parece com o seguinte: 10 0,5 (11ndash10), o que equivale a 10,5. Assim, o preço subiu para 11 e a EMA subiu para 10,5 dos dias de ontem 10. Como você pode ver no exemplo, há maior importância dada aos dados reais. WMA - Média Móvel Ponderada A última média móvel frequentemente utilizada é a Média Móvel Ponderada WMA. WMA dá todos os dias, implícito para o cálculo, diferentes pesos. É comum dar maior importância aos dias atuais e menor importância aos dias mais distantes. Mas cabe a você e sua decisão qual dia deve ser mais ou menos significativo. A fórmula de WMA é semelhante à seguinte: (Preço nx) Preço n-1 (y) hellipPreço n-2 (z) / (xyz) Preço n Preço real Preço n-1 Preço do dia anterior Preço n-2 Preço do dia anterior ontem, etc. x, y, z importância dada a cada dia. Exemplo: o preço de hoje é 11, onze dias e o dia antes de ontem também 10. Precisamos calcular 3 dias de WMA. A maior importância é dada ao dia mais atual. Quanto mais longe os outros dias, menor o peso é dado a eles. O cálculo é semelhante ao seguinte: (113) (102) (101) / 6 10.5. O resultado mostra que quando o preço subiu para 11, o WMA também subiu para 10,5. No final: pudemos ver como os cálculos da Média Móvel diferem uns dos outros. Pelos mesmos dados de entrada obtivemos estes resultados: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA e WMA atingiram valores mais elevados, pois conferem maior significância aos dados reais e seguem melhor as condições vigentes no mercado. Nota: Existem também outros tipos de médias móveis usadas na análise técnica, é claro. Eles são tão famosos e sua construção é geralmente tão complicada que os descreveremos em artigos separados. Por enquanto, apenas mencionamos alguns dos outros como KAMA. HMA FRAMA DEMA. Vidya T3 etc. Agora vamos descrever como usar as médias móveis para negociação para obter lucros. Como usar Médias móveis para negociação As médias móveis são frequentemente usadas como um indicador de tendência, de modo que pode nos dar algumas dicas sobre quando usar o método Longo ou Curto. A idéia principal é bem simples - quando o preço de fechamento está acima de sua média móvel, compramos, quando está abaixo da média móvel, vendemos. Nós mudamos nossas posições toda vez que o preço Close cruza seu MA. Como os cruzamentos Preço / MA podem ser muito frequentes, podemos seguir apenas a curva Média Móvel. Se está subindo, compramos, porque há uma tendência de alta no mercado. Se a média móvel está diminuindo, nós vendemos, porque há uma tendência de baixa prevalecente. Cópia de direitos autorais Imagem feita por Gráficos Incríveis Há uma EMA Azul de 10 dias, EMA Branca de 21 dias e uma curva Violeta para EMA de 42 dias exibida na figura acima. É importante perceber que quanto menor o período de tempo que usamos para o cálculo da Média Móvel, mais perto a Média Móvel se move para o gráfico Preço. Isso significa que quanto mais frequentes os cruzamentos de preço / média são e mais sinais para o comércio são dados. Como eles vêm com muita frequência, há muitos sinais falsos que levariam a uma troca de perdas (dê uma olhada na curva azul). Pelo contrário, quanto maior o período de tempo para o cálculo da Média móvel que escolhemos, mais longe fica do gráfico de preços e mais tarde inserimos as negociações. Significa que os sinais não são tão frequentes, mas nossos lucros também são menores (dê uma olhada na curva violeta). Há também outra maneira de usar as médias móveis. O trader não precisa seguir os cruzamentos Price / MA. Ele pode seguir 2 cruzamentos da Média Móvel. também (dê uma olhada nos cruzamentos das curvas Branca e Azul. Eles nos dariam sinais muito agradáveis ​​e lucrativos). Um dos EMA é mais curto, o outro é mais longo - por ex. Combinação EMA3 e EMA21. Em outras palavras, se escolhermos seguir dois cruzamentos de EMA, não há muitos sinais e não precisamos mudar nossas posições com tanta frequência. O preço de fechamento pode ser abaixo de seu MA, mas a média móvel mais curta ainda está acima da média móvel mais longa, o que nos mantém no mercado. 2 Cruzamentos médios móveis não seguem cada oscilação de preço pequeno, assim eles podem ser bem robustos. É uma vantagem, especialmente no caso de a tendência permanecer mais longa e não mudar com muita frequência. Assim, podemos obter menos sinais falsos sobre reversões de tendência. Isso também significa que, se a tendência realmente mudar, nós receberemos o sinal um pouco mais tarde. As médias móveis são bastante úteis durante os mercados em alta tendência. Eles nos mantêm no mercado e não permitem sair mais cedo do que a tendência realmente muda. Também é verdade que negociar com médias móveis requer uma quantidade bastante grande de dinheiro. O rebaixamento pode ser bem alto, então precisamos de alguns fundos de backup. É porque as médias móveis produzem muitos sinais durante o mercado agitado - ou seja, quando o mercado se move para os lados. Se não houver qualquer tendência prevalecente, os cruzamentos médios móveis são bastante freqüentes e há muitas transações com perdas. Se você estiver interessado em um estudo mais profundo desse indicador técnico e preferir estar pronto para atender a soluções, esta seção pode ser de seu interesse. Lá você pode encontrar todos os indicadores disponíveis no arquivo Excel para download.