Exponential moving average adaptive algorithm

O Indicador Técnico Adaptativo de Média Móvel Movente Adaptável (AMA) é usado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade a ruídos de séries de preços e é caracterizado pelo atraso mínimo para detecção de tendência. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro “Smart Trading”. Uma das desvantagens dos diferentes algoritmos de suavização para séries de preços é que os saltos acidentais de preços podem resultar no aparecimento de sinais falsos de tendência. Por outro lado, o alisamento leva ao atraso inevitável de um sinal sobre a parada ou mudança de tendência. Este indicador foi desenvolvido para eliminar essas duas desvantagens. Você pode testar os sinais de negociação deste indicador criando um Expert Advisor no Assistente MQL5. Cálculo Para definir o estado atual do mercado, Kaufman introduziu a noção de Índice de Eficiência (ER), calculada pela seguinte fórmula: ER (i) valor atual do Sinal do Índice de Eficiência (i) ABS (Preço (i) - Preço (i) - N)) valor atual do sinal, valor absoluto da diferença entre o preço atual e o preço N período atrás. Ruído (i) Soma (ABS (Preço (i) - Preço (i-1)), N) valor atual do ruído, soma de valores absolutos da diferença entre o preço do período atual e o preço do período anterior para N períodos. Em uma tendência forte, o Índice de Eficiência (ER) tenderá a 1 se não houver movimento direcionado, será um pouco mais que 0. O valor obtido de ER é usado na fórmula de suavização exponencial: EMA (i) Price (i) ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 / (n1) constante de suavização EMA, n período do EMA exponencial em movimento (i-1) valor anterior de EMA. A taxa de suavização para o mercado rápido deve ser como para EMA com período 2 (fast SC 2 / (21) 0,6667), e para o período sem tendência o período EMA deve ser igual a 30 (slow SC 2 / (301) 0,06452) . Assim, a nova constante de suavização variável é introduzida (constante de alisamento escalonada) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - SC lento) CC lenta SS (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Para uma influência mais eficiente do Obtém a constante de alisamento no período de média que Kaufman recomenda ao quadrado: Fórmula de cálculo final: AMA (i) Preço (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) ou (após rearranjo) ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Preço (i) - AMA (i-1)) AMA (i) valor atual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC ( i) valor atual da constante de suavização escalonada. Indicador técnico de média móvel móvel Adaptive Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da Média Móvel Exponencial, no qual o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem da FRAMA é a possibilidade de seguir movimentos de tendências fortes e de desacelerar o suficiente nos momentos de preço c consolidação. Todos os tipos de análise usados ​​para médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais de negociação deste indicador criando um Expert Advisor no Assistente MQL5. Cálculo FRAMA (i) A (i) Preço (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) valor atual de FRAMA Preço (i) preço atual FRAMA (i-1) valor anterior de FRAMA A (i) fator de corrente de suavização exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) dimensão fractal atual EXP () função matemática do expoente. A dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Vê-se a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas retas, a suavização exponencial não é usada, porque nesse caso a fórmula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 1) FRAMA (i1) Preço (i) i. e. o indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, obtemos que se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Um valor tão pequeno do fator de suavização exponencial é obtido em momentos em que o preço faz um forte movimento dente-de-serra. Uma desaceleração tão forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos. Fórmula da dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) É calculado com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (HighestPrice (i) - Menor Preço (i)) / Comprimento HighestPrice (i) valor máximo atual para períodos Comprimento LowestPrice (i) valor mínimo atual para períodos de Comprimento Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, comprimento i) N3 (i) N (2 Comprimento, i) Média Móvel Adaptável (AMA) O estudo da Média Móvel Adaptável (AMA) é semelhante à média móvel exponencial (EMA), exceto que a AMA usa uma constante escalonável em vez de uma constante fixa para suavizar os dados. A fórmula para a média móvel exponencial é: C é uma constante de suavização em que C 2 (N1) e N é um número usado para se aproximar de uma média móvel simples. C varia entre 0 e 1. Por exemplo, para usar uma EMA com características semelhantes a uma média móvel simples de 10 barras, use N 10. Portanto, C 2 / (101) 2/11 0,1818. A fórmula para a AMA é: Onde SC escalonável constante A AMA usa duas constantes com base em um rápido EMA (período de retrospectiva curta) e um EMA lento (longo período de retorno). A constante escalonável, que tem um intervalo entre 0 e 1, pondera o cálculo da AMA entre as duas médias móveis exponenciais ajustando a constante. Essa ponderação é baseada no grau de direção do mercado em relação à volatilidade do mercado. Quanto maior o grau de tendências do mercado, mais a ponderação muda para a constante média móvel exponencial rápida. Se o mercado está se movendo em congestionamento, então a ponderação muda para a constante média móvel exponencial lenta. A constante escalável usa um Índice de Eficiência do mercado para determinar o grau de tendência do mercado. A relação é direção em relação à volatilidade. Direção é a diferença entre as barras atuais próximas e as barras N próximas. Volatilidade é a diferença entre cada um dos próximos N barras atrás. O valor absoluto de cada diferença é somado: ER Abs (Direção / Volatilidade) onde, Preço de Direção (hoje) Preço (N barras atrás) Aqui, a medição de volatilidade é a soma do valor absoluto da diferença de uma barra em fecha a Veja o período N. O padrão para N é 10 barras. Se a direção e as leituras de volatilidade forem semelhantes (ou seja, o mercado está tendendo), a proporção aproxima-se de 1. Se a direção e as leituras de volatilidade não forem semelhantes (ou seja, o mercado está congestionado), a proporção aproxima-se de 0. O Índice de Eficiência é usado para escalar entre as duas constantes das duas médias móveis exponenciais (rápido e lento). Os valores padrão são EMAs de 2 e 30 barras. Portanto, as constantes padrão são as seguintes: Fast 2 / (21) e Slow 2 / (301) Fast 0.6667 e Slow 0.0645 A fórmula para ponderar ou dimensionar a constante é a seguinte: ER (Fast Slow) Slow ou a versão padrão é ER (0,6667-0,0645) - 0,0645 Como afirmado anteriormente, se o mercado está tendendo, então o ER se aproximará de 1 e a constante escalonável será ponderada para a constante Rápida na fórmula acima. Se o mercado estiver em congestionamento, o ER se aproximará de 0 e a constante escalonável será ponderada em direção à constante Lenta. Finalmente, o resultado da fórmula acima é ao quadrado. SC (ER (Slow Slow) Lenta) 2 Isso faz com que a AMA fique vazia quando o mercado está em congestionamento porque o ER se aproxima de zero e a constante de suavização resultante é um número muito pequeno.